Purwoko, Andria (2006) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 1980-2003. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga sibor, inflasi, kurs, indeks harga sagam gabungan, tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap volume perdagangan saham. Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan analisis regresi linier OLS (ordinary least squares) dengan metode ECM (error correction model) dengan pengujian pemenuhan asumsi klasik, uji ketepatan model dan uji validitas pengaruh. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah stasioner pada derajat 5 %. Sedangkan dalam uji kointegrasi semua variabel tidak berkointegrasi. Dilihat dari uji t dalam jangka pendek variabel tingkat suku bunga sibor dan indeks harga saham gabungan berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham. Sedangkan tingkat suku bunga deposito (-1), inflasi (-1), kurs (-1), indeks harga saham gabungan (-1), tingkat pertumbuhan ekonomi (-1) berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham. Sedngkan tingkat suku bunga deposito, inflasi, kurs, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga sibor (-1) tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. sedangkan variabel ECT (error correction term) berpengaruh signifikan sehingga menunjukkan proporsi ketidakseimbangan dalam volume perdagangan saham sebelum disesuaikan pada periode sekarang sebesar 0,553250. hasil uji kebaikan model menunjukkan nilai probability dari uji F sebesar 0,150894 lebih besar dari inflasi, kurs, indeks harga sahm gabungan, tingkat pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan saham. nilai koefisien determinan (R2) sebesar 0,742540 yang menunjukkan bahwa sekitar 74,254 % variasi volume perdagangan sahm di Bursa Efek Jakarta dapat dijelaskan oleh variasi tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga sibor, inflasi, kurs, indeks harga sahm gabungan, tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 25,476 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diestimasi. Hasil analisis pemenuhan asumsi klasik menunjukkan bahwa distribusi Ut normal, ada masalah multikolinieritas, ada masalah heteroskedastisitas dan tidak ada masalah otokorelasi.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | RAK: B300 - 1 |
| Uncontrolled Keywords: | Volume Perdagangan Saham |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions X General Subject |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | Bani Mutakhir |
| Date Deposited: | 22 Apr 2008 10:06 |
| Last Modified: | 26 Dec 2008 03:07 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/6 |
Actions (login required)
 |
View Item |
