ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI JAKARTA ISLAMIC INDEK

FIRMANI. S , IZZA (2009) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI JAKARTA ISLAMIC INDEK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF B200050382.pdf Download (73kB)
	PDF B200050382.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB)

Abstract

Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pemgelolaan dana pada periode tertentu, dimana para investor mempunyai harapan untuk memeperoleh pendapatan atau keuntungan dana yang di investasikan pada periode tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis return dan risiko pada investasi saham pada perusahaan-perusahaan yang di jadikan obyek dalam penelitian ini, serta menentukan saham-saham yang masuk kedalam portofolio optimal. Obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public di BEI yang masuk dan tergabung dalam kelompok JII selama periode pengamatan Juli 2006 sampai dengan Desember 2008. Selama lima periode pengamatan tersebut terdapat 150 emiten yang di jadikan obyek untuk di teliti, dan dalam setiap periodenya jumlah saham yang di teliti berjumlah 30 emiten. Data di peroleh dari Indonesian Capital Market Directory dan JSX Monthly Statistic. Dari hasil perhitungan data dengan menggunakan tekhnik analisis yaitu Model Indek Tunggal di peroleh hasil, pada periode Juli 2006-Desember 2006 terdapat dua kandidat saham yang masuk dalam portofolio optimal, yaitu saham KIJA dengan proporsi dana sebesar 77.68% dan saham CTRA dengan proporsi sebesar 22.32%. Periode Januari-Juni 2007 terdapat satu kandidat saham yang masuk dalam portofolio optimal yaitu saham BNBR dengan proporsi dana sebesar 100%. Periode Juli-Desember 2008 juga terdapat satu kandidat saham yang masuk dalam portofolio optimal yaitu saham PTBA dengan proporsi dana sebesar 100%. Sedangkan untuk periode Januari-Desember 2008 tidak terdapat kandidat saham yamg masuk dalam portofolio optimal, di karenakan pada periode tersebut semua saham memiliki tingkat pengembalian saham yang masih di bawah tingkat pengembalian bunga bebas risiko, sehingga sebagian besar saham pada periode tersebut tidak layak untuk portofolio optimal.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Return dan Risiko Saham, Model Indek Tunggal, Portofolio Optimal, JII
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Mrs. Gatiningsih Gatiningsih
Date Deposited:	14 Dec 2009 08:30
Last Modified:	15 Nov 2010 21:07
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/5395

Actions (login required)

View Item