ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Penggunaan Model Indeks Tunggal Pada Saham - Saham Indeks LQ -45 Periode Febuari 2005 -Januari 2008)

Saputro, Aditya Bowo (2008) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Penggunaan Model Indeks Tunggal Pada Saham - Saham Indeks LQ -45 Periode Febuari 2005 -Januari 2008). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF B200040179.pdf Download (277kB)
	PDF B200040179.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penentuan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal dan untuk mengetahui saham perusahaan-perusahaan go public yang konsisten masuk dalam Indeks LQ-45. Penelitian ini adalah studi kasus penggunaan Model Indeks Tunggal pada saham-saham yang masuk Indeks LQ-45 periode Febuari 2005-Januari 2008. Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia aktif di perdagangkan dan masuk dalam ILQ-45 selama periode pengamatan dari Februari 2005-Januari 2008. Metode analisis yang digunakan untuk menghitung portofolio optimal adalah model indek tunggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada periode Februari 2005-Juli 2005 yaitu : JIHD dengan proporsi sebesar 12,2%, MEDC dengan proporsi sebesar 22,2%, INCO dengan proporsi sebesar 47,65% serta AALI dengan proporsi sebesar 17,93%. Pada periode Agustus 2005–Januari 2006 yaitu : PTBA dengan proporsi sebesar 79,13% dan MEDC dengan proporsi sebesar 20,86%. Pada periode Februari 2006-Juli 2006 yaitu : UNSP dengan proporsi sebesar 100%. Pada periode Agustus 2006-Januari 2007 yaitu : BRPT dengan proporsi sebesar 88,05% dan SMRA dengan proporsi sebesar 11,95%. Pada periode Februari 2007- Juli 2007 yaitu : APOL dengan proporsi sebesar 48,62%, LISP dengan proporsi sebesar 43,3%, BTEL dengan proporsi sebesar 2,84%, ENRG dengan proporsi sebesar 3,2%, PTB dengan proporsi sebesar 1,76 % serta BUMI dengan proporsi sebesar 0,26%. Pada periode Agustus 2007–Januari 2008 yaitu : BNII dengan proporsi sebesar 100%. Kandidat portofolio optimal per periode merupakan saham-saham yang konsisten masuk dalam Indeks LQ-45 selama periode penelitian, yaitu : MEDC, INCO, AALI, PTBA, UNSP, LSIP, ENER, BUMI, dan BNII. Sedangkan yang tidak masuk saham-saham konsisten selama periode penelitian adalah : JIHD, BRPT, SMRA, APOL dan BTET.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	portofolio , model indek tunggal, Indeks LQ-45, Bursa Efek Indonesia
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	09 Jun 2009 04:27
Last Modified:	02 Feb 2011 08:22
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/2326

Actions (login required)

View Item