REAKSI HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (Event Study Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 1 Oktober 2005)

SUSANTI, TRI (2008) REAKSI HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA (Event Study Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 1 Oktober 2005). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF B100030223.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat reaksi harga dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta yang tercermin melalui Abnormal Return saham dan Trading Volume Activity-nya, apakah terdapat perbedaan rata-rata Abnormal Return sebelum dan setelah peristiwa peledakan, apakah terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan setelah peristiwa peledakan Bom Bali 1 Oktober 2005. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham yang masuk dalam LQ 45 periode Agustus 2005 – Januari 2006. Periode pengamatan selama 5 hari perdagangan sebelum dan setelah peristiwa peledakan Bom Bali. Data yang digunakan dalam pengujian adalah Return saham, Return pasar, Abnormal Return, volume perdagangan saham, jumlah saham beredar dan Trading Volume Activity selama periode pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Beda Dua Rata-Rata (Paired Samples T Test) untuk data yang berdistribusi normal dan Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon untuk data yang tidak berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas menunjukkan untuk Abnormal Return terdistribusi normal dan hasil Uji T menunjukkan nilai -0.393 dengan signifikansi 0.696. Hasil uji TVA menunjukkan data yang tidak normal dan hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai Z sebesar –4.069 dengan signifikansi sebesar 0.000. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan setelah peristiwa peledakan bom Bali dan kebalikannya terdapat perbedaan TVA sebelum dan setelah peristiwa peledakan bom Bali 1 Oktober 2005.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Abnormal Return, Trading Volume Activity
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Mr. Edy Suparno
Date Deposited:	29 May 2009 08:07
Last Modified:	17 Nov 2010 03:16
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/1875

Actions (login required)

View Item