MARWATININGSIH, PIPING (2011) ANALISIS PERBEDAAN LIKUIDITAS SAHAM DAN RETURN SAHAM DI SEKITAR PENGUMUMAN STOCK SPLIT. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Halaman Depan)
COVER.pdf Download (246kB) |
|
|
PDF (Bab I)
BAB_I.pdf Download (52kB) |
|
|
PDF (Bab II)
BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB) |
|
|
PDF (Bab III)
BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB) |
|
|
PDF (Bab IV)
BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB) |
|
|
PDF (Bab V)
BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB) |
|
|
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA_1.pdf Download (36kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ratarata return saham perusahaan sebelum dan sesudah stock split dan apakah terdapat perbedaan tingkat volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split. Data yang telah dikumpulkan berupa return saham, jumlah saham yang beredar, dan volume perdagangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan, yang melakukan stock split pada periode 2006-2010 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan alat analisis yang digunakan ialah uji normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnow Test, Wilcoxon Sign Rank Test, Paired Sample t-Test jika data terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal maka menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Dari hasil pengujian kenormalan data menunjukkan data berdistribusi normal sehingga alat uji menggunakan Paired Sample T-test. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa stock split berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Sedangkan tidak ada perbedaan yang signifikan return saham sebelum pemecahan saham dan sesudah pemecahan saham, hal ini berarti peristiwa pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap return yang diterima oleh investor. Rata rata harga saham pada periode sebelum peristiwa adalah sebesar -0,001337 dan setelah peristiwa adalah sebesar 0,007998.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | RAK P100/2011-04 |
| Uncontrolled Keywords: | Stock Split, Harga Saham, Volume Perdagangan |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Pasca Sarjana > Magister Manajemen |
| Depositing User: | Ari Fatmawati |
| Date Deposited: | 13 Oct 2011 04:50 |
| Last Modified: | 14 Nov 2011 05:59 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/15077 |
Actions (login required)
 |
View Item |
