ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007)

HANDAYANTI, DEWI WULAN (2010) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA (TAHUN 2006-2007). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	Microsoft Word (Abstrak & Daf. pustaka) File_3._Abstraksi_dan_Daftar_Pustaka.doc Download (41kB)
Preview	PDF (Cover & Bab 1) File_2._Cover_dan_BAB_I.pdf Download (570kB)
	PDF (Keseluruhan) File_1._Skripsi_Dewi_Wulan_Handayani.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis berbagai alternatif investasi saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang masuk dalam portofolio yang mampu memberikan return optimal dengan menggunakan model indeks tunggal; (2) Memberikan pertimbangan kepada calon investor dalam memiih investasi pada saham. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari majalah monthly yang diterbitkan Bursa Efek Jakarta dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua saham perusahaan go public yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta. Penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan kriteria antara lain : (1) Saham perusahaan go public yang masuk dalam LQ-45, (2) Saham perusahaan yang masuk dalam LQ-45 secara terus menerus selama dua puluh lima periode pengamatan dari Januari 2006 s/d Januari 2008, (3) Terdapat harga penutupan bulanan (closing price) dan sample penelitian berjumlah 30 saham perusahaan. Data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan Model Indeks Tunggal untuk menentukan saham yang masuk menjadi kandidat portofolio optimal dan yang bukan kandidat portofolio optimal. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode Januari sampai dengan Januari 2008 dapat diperoleh hasil bahwa, perusahaan yang sahamnya masuk dalam kandidat portofolio optimal yaitu LSIP (PT. London Plantation Tbk) dengan proporsi sebesar 26,75% dan UNTR (PT Unilever Indonesia Tbk) dengan proporsi sebesar 73,25%.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Return saham, retun pasar, nilai beta, nilai alpha, ERB, dan cut off rate.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Mr. Edy Suparno
Date Deposited:	03 Jun 2011 09:41
Last Modified:	03 Jun 2011 09:41
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/12775

Actions (login required)

View Item