ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR (JUB) DI INDONESIA TAHUN 1975-2004 (PENDEKATAN KAUSALITAS ECM)

Windiarto, Luvi (2008) ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR (JUB) DI INDONESIA TAHUN 1975-2004 (PENDEKATAN KAUSALITAS ECM). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Preview	PDF B300030079.pdf Download (203kB)
	PDF B300030079.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Hubungan Kausalitas Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia tahun 1974-2004 (Pendekatan Kausalitas ECM)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah hubungan kausalitas antara Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia pada tahun 1974-2004. Metode analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) dan uji stasionaritas data yang meliputi uji akar-akar unit dan uji kointegrasi. Hasil estimasi dengan menggunakan program Eview dan TSP menunjukkan bahwa uji stasioneritas dengan menggunakan uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF) semua variabel baik Suku Bunga Deposito maupun Jumlah Uang Beredar belum stasioner atau masih terdapat akar -akar unit karena dari semua model memiliki nilai absolut t statistik < nilai absolut t tabel MacKinnon 0,05 %. Karena semua variabel tersebut belum stasioner maka dilanjutkan dengan uji koointegrasi. Hasil kointegrasi dengan menggunakan uji DF maupun ADF baik Suku Bunga Deposito terhadap Jumlah Uang Beredar maupun Jumlah Uang Beredar terhadap Suku Bunga Deposito menunjukkan bahwa antara kedua variabel saling berkointegrasi, sehingga antara kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan hubungan jangka panjang, sehingga dapat dilanjutkan pada uji kausalitas ECM. Uji kausalitas ECM menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah yaitu antara Suku Bunga Deposito ke Jumlah Uang Beredar di Indonesia, maupun Jumlah Uang Beredar ke Suku Bunga Deposito. Artinya, bahwa suku bunga deposito mempengaruhi jumlah uang beredar dan sebaliknya, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat suku bunga deposito. Namun pengaruh lebih kuat terjadi kearah suku bunga deposito mempengaruhi jumlah uang beredar dengan probabilitas yang lebih kecil ditunjukkan dari ECM model 1 dibandingkan dengan ECM model 2. Hasil kausalitas tersebut juga diperkuat dari hasil uji asumsi klasik yang menunjukkan semua model tidak terdapat pelanggaran terhadap masalah otokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas dan linearitas.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Suku Bunga Deposito, Jumlah Uang Beredar, Kausalitas, Stasioneritas, Kointegrasi
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	19 Jan 2009 02:39
Last Modified:	02 Feb 2011 09:04
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/818

Actions (login required)

View Item