Pengaruh Earning Volatility, Dividend Yield, Growth In Asset Dan Size Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013

Ari Yesi, Yudi and , Rini Kuswati, S.E., M.Si. (2015) Pengaruh Earning Volatility, Dividend Yield, Growth In Asset Dan Size Terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

	PDF (NASKAH PUBLIKASI) NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (234kB)
	PDF (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (996kB)
	PDF (BAB I) BAB I.pdf Download (145kB)
	PDF (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	PDF (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	PDF (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (83kB)
	PDF (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	PDF (PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh earning volatility terhadap harga saham atau price volatility, dividend yield terhadap price volatility, grwoth in asset terhadap price volatility dan size terhadap price volatility. Dalam penelitian ini juga menganalisis pengaruh earning volatility, dividend yield, growth in asset dan size secara serentak terhadap volatilitas harga saham atau sering disebut juga price volatilty. Dalam penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah di tentukan. Data tersebut menggunakan time series dan cross section yang sering disebut juga dengan data panel. Sampel yang digunakan berjumlah (18 emiten/perusahaan x 3 tahun) total terdapat 54 data dalam penelitian ini. Sampel tersebut merupakan data perusahaan manufaktur terpilih pada tahun 2011-2013 dari ICMD yang terdaftar di BEI. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas untuk analisis data menggunakan (analisis regresi linier berganda menggunakan uji t, uji f dan terakhir adalah koefisien determinasi atau uji (R2)). Hasil analisis data menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara earning volatility terhadap price volatility, terdapat pengaruh dan signifikan antara dividend yield terhadap price volatility, terdapat pengaruh dan signifikan antara growth in asset terhadap price volatiliy dan terdapat pengaruh dan signifikan antara size terhadap price volatility. Dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh Earning Volatility, Dividend Yield, Growth In Asset dan Size secara serentak terhadap volatilitas harga saham atau price volatility.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Earning Volatility, Dividend Yield, Growth In Asset, Size, Volatilitas Harga Saham
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Yudi Ari Yesi
Date Deposited:	12 Aug 2015 07:50
Last Modified:	10 Oct 2021 08:40
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37007

Actions (login required)

View Item