ANALISIS INVESTASI TERHADAP PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA

Widyastuti, Tri (2008) ANALISIS INVESTASI TERHADAP PENENTUAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PDF B_200_030_321.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)

Abstract

Seorang investor yang rasional sebelum melakukan keputusan investasi terhadap pemilihan saham yang akan membentuk portofolio optimal perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi investasi yaitu return dan resiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat return dan resiko saham serta menentukan apakah saham-saham yang masuk dalam kandidat portofolio dapat memberikan return optimal dengan resiko minimal pada berbagai alternatif pilihan investasi. Penelitian ini mengambil populasi seluruh perusahaan yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Jakarta, yang tergabung dalam indeks LQ-45 dalam enam periode atau selama 36 bulan pengamatan dari Januari 2004 sampai dengan Desember 2006, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan hanya memilih saham-saham yang secara berturut-turut masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 selama enam periode tersebut, sehingga terpilih 23 saham perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu saham AALI, saham BNBR, saham MEDC, saham RALS, saham TKIM, saham PTBA, saham UNTR, saham ANTM, saham BUMI, saham UNVR, saham INCO, saham ASII, saham KLBF, saham TLKM, saham INTP, saham INDF, saham BBCA, saham SMCB, saham PNBN, saham INKP, saham ISAT, saham GJTL, dan saham GGRM. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studi pustaka dari buku-buku maupun jurnal yang relevan. Teknik analisis dalam pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal dengan alat analisis data yang digunakan adalah return saham, return ekspektasi, return market, dan risk free rate, beta, ERB, dan Ci Dalam penelitian ini diperoleh dua perusahaan yang masuk dalam kandidat portofolio, yaitu saham AALI dan saham BNBR dengan rata-rata return 12271,56 dan rata-rata resiko sebesar 1,640. Sedangkan 21 saham perusahaan yang bukan kandidat portofolio mempunyai rata-rata return -80451,15 dan ratarata resiko 5509,49.

Item Type:	Karya ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	return portofolio, resiko portofolio
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Ari Fatmawati
Date Deposited:	24 Jun 2008 03:10
Last Modified:	17 Nov 2010 14:12
URI:	http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/19

Actions (login required)

View Item