Narti , Narti (2007) ANALISIS PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI, INVESTASI ASING, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN EKSPOR DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1980-2004. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Halaman Depan)
A_Cover_+_Hal_Depan.pdf Download (93kB) |
|
|
PDF (Bab I)
B_BAB_I.pdf Download (78kB) |
|
|
PDF (Bab II)
C_Bab_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) |
|
|
PDF (Bab III)
D_BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) |
|
|
PDF (Bab IV dan V)
E_BAB_IV_dan_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) |
|
|
PDF (Daftar Pustaka)
F_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (17kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
G2_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (758kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
G__Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB) |
Abstract
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data time series tahunan. Periode pengamatan mulai tahun 1980 sampai 2004. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Dari hasil analisis disimpulkan bahwa hanya variabel Investasi Asing yang stasioner. Dari hasil kointegrasi variabel independen terkointegrasi terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis Error Correction Model (ECM) menghasilkan ECT = 0,110769 yang signifikan pada α = 5 % sehingga model ECM dalam model penelitian ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Berdasarkan uji asumsi klasik untuk variabel multikolinieritas terdapat penyimpangan, sedangkan untuk variabel heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak terdapat penyimpangan. Uji normalitas menunjukkan distribusi et normal. Uji Ramsey Reset menunjukkan model yang dipakai tidak linier, Fhitung = 36,46481 lebih besar dari Ftabel = 3,74 berarti model yang dipakai tidak eksis. Dari hasil uji kebaikan model nilai Fhitung = 39,56100 lebih besar dari Ftabel = 2,65 berarti model yang digunakan eksis. Untuk nilai koefisien determinasi 2 R = 0,962167 berarti bahwa 96,2167 % variasi dari variabel Produk Domestik Bruto dijelaskan oleh variabel hutang luar negeri, investasi asing, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Sedangkan sisanya 3,7833 % dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diluar model. Hasil analisis uji t diketahui bahwa dalam regresi jangka pendek variabel hutang luar negeri tahun sekarang signifikan pada α = 5 % dan variabel pengeluaran pemerintah tahun sekarang signifikan pada α = 1 %. Sedangkan variabel investasi asing, ekspor tahun sekarang tidak signifikan pada α = 10 %. Dalam regresi jangka pendek dan jangka panjang variabel investasi asing, ekspor tahun sebelumnya berpengaruh signifikan pada α = 5 %. Sedangkan variabel hutang luar negeri, pengeluaran pemerintah tidak signifikan pada α = 10 %.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | Users 1504 not found. |
| Date Deposited: | 23 Jun 2011 09:21 |
| Last Modified: | 23 Jun 2011 09:21 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/13078 |
Actions (login required)
 |
View Item |
