SIAGIAN , FALON ADERIANA (2011) PENGARUH OVER REAKSI PASAR DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
![[img]](http://eprints.ums.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
|
PDF (Halaman Depan)
HALAMAN_DEPAN_BARU.pdf Download (455kB) |
|
|
PDF (Bab I)
BAB_I.pdf Download (35kB) |
|
|
PDF (Bab II)
BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB) |
|
|
PDF (Bab III)
BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB) |
|
|
PDF (Bab IV)
BAB_IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB) |
|
|
PDF (Bab V)
BAB_V.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB) |
|
|
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (17kB) |
|
|
PDF (Lampiran)
lampiran_data_tabel.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang pengaruh over reaksi pasar dan earning per share terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi bagi perusahaan dan penanam modal (investor) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi di masa yang akan datang. Populasi penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dari sembilan belas perusahaan food and beverage yang terdaftar terdapat tujuh belas perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, multikolonieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan simultan (uji – F), uji signifikan parsial (uji – t) dan adjusted R square. Pada uji normalitas dapat dilihat bahwa variabel earning per share (EPS), average abnormal return (AAR) dan harga saham memiliki data yang tidak terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi <0,05. Untuk mengubah nilai residual agar berdistribusi normal, peneliti melakukan metode trimming, yaitu membuang data outliers. Hasil uji normalitas setelah dilakukan trimming atau pembuangan outliers, yaitu semua data variabel yang diuji menjadi normal dan nilai signifikan untuk semua variabel > 0,05. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, earning per share memberikan pengaruh terhadap harga saham. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dan thit = 4,758 lebih besar dari ttab=2,060. H2 ditolak, variabel over reaksi pasar yang dihitung melalui average abnormal return tidak memberikan pengaruh terhadap harga saham disebabkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan thit = 1,103 lebih kecil dari ttab=2,060. Koefisien determinasi sebesar 0,563 atau 56,3%, jadi variasi perubahan harga saham dipengaruhi perubahan variable bebas yang terdiri dari earning per share dan over reaksi pasar. Sedangkan sisanya 43,7% variasi perubahan harga saham disebabkan oleh variabel lain di luar model penelitian.
| Item Type: | Karya ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | over reaksi pasar, earning per share, harga saham, dan average abnormal return |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Users 1504 not found. |
| Date Deposited: | 04 May 2011 03:41 |
| Last Modified: | 04 May 2011 12:29 |
| URI: | http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/12041 |
Actions (login required)
 |
View Item |
