REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA POLITIK DALAM NEGERI INDONESIA (Event Study pada Pengumuman Hasil Pilkada DKI Jakarta Tanggal 16 Agustus 2007)

Harjanto, Havid Deni (2008) REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA POLITIK DALAM NEGERI INDONESIA (Event Study pada Pengumuman Hasil Pilkada DKI Jakarta Tanggal 16 Agustus 2007). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img]
Preview
PDF
B100040394.pdf

Download (206kB)
[img] PDF
B100040394.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (980kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi paasar modal terhadap peristiwa politik dalam negeri. Fokus dalam penelitian ini adalah Pengumuman hasil Pilkada DKI Jakarta 16 Agustus. Penelitian ini menguji dua hipotesis. Hipotesis pertama untuk menganalisi perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman. Hipotesis yang kedua menganalisis perbedaan rata-rta volume perdagangan saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan event study (studi peristiwa). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling (pengambilan sampel berdasar kriteria). Penelitian ini menggunakan sampel periusahaan yang masuk dalam LQ45 sebanyak 45 perusahaan. Pengujian terhadap hipotesis pertama menggunakan paired sample t-test karena data berdistribusi normal sedangkan untuk hipotesis kedua menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Pada level signifikan 5%. Berdasarkan hasil pengujian uji beda hipotesis pertama di peroleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman sedangkan hasil hipotesis kedua menunjukan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman Kesimpulan yang di peroleh dari hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa pasar modal bereaksi terhadap kegiatan ekonomiyang memiliki skala nasional. Hal ini di tunjukan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata volume perdgangan sebelum dan sesudah pengumuman.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Event study, abnormal return, volume perdagangan saham
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User: Ari Fatmawati
Date Deposited: 03 Jan 2009 03:02
Last Modified: 02 Feb 2011 04:59
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/782

Actions (login required)

View Item View Item