KAUSALITAS ANTARA INVESTASI ASING DAN SUKU BUNGA SBI TAHUN 1980-2005 (Pendekatan Error Correction Model)

Effendi, Muhammad Jauhar (2008) KAUSALITAS ANTARA INVESTASI ASING DAN SUKU BUNGA SBI TAHUN 1980-2005 (Pendekatan Error Correction Model). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF
B300030041.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kausalitas antara Investasi Asing dan Suku Bunga SBI Tahun 1980-2005 (Pendekatan Error Correction Model)”. Adapun tujuannya untuk mengetahui hubungan antara Investasi Asing dengan Suku Bunga SBI dan sebaliknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data time series tahunan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Hasil analisis kausalitas Error Correction Model (ECM01) Suku Bunga SBI terhadap Investasi Asing nilai Error Correction Term (ECT) menunjukkan nilai positif sebesar 0.1784419 namun tidak signifikan pada α= 10%, sehingga model ECM01 dalam penelitian ini tidak layak pakai untuk menjelaskan pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Investasi Asing. Sedangkan analisis kausalitas Error Correction Model (ECM02) Investasi Asing terhadap Suku Bunga SBI nilai Error Correction Term (ECT) sebesar 0.967377, sehingga model ECM02 yang dipakai dalam penelitian ini layak pakai untuk menjelaskan pengaruh Investasi Asing terhadap Suku Bunga SBI yang signifikan pada α= 1%. Hasil Uji Asumsi Klasik untuk uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji spesifikasi model tidak terdapat penyimpangan, Uji normalitas menunjukkan distribusi ut tidak normal. Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung 6.837041 lebih besar dari Ftabel 3.10, jadi dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis pada α= 5%. Nilai Ryang diperoleh yaitu sebesar 0.494112 yang berarti bahwa 49.4112% menunjukkan bahwa variasi dari Suku Bunga SBI dapat dijelaskan oleh variabel Investasi Asing, sedangkan sisanya 50.5888% dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model yang digunakan. Uji t dapat disimpulkan bahwa variabel (LnIA_1) dan Error Correction Term (ECT) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Suku Bunga SBI pada 2α= 1%

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Investasi Asing, Suku Bunga SBI, Error Correction Model (ECM)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User: Ari Fatmawati
Date Deposited: 26 Aug 2008 02:47
Last Modified: 02 Feb 2011 09:05
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/272

Actions (login required)

View Item View Item