ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN 1990.I-2005.IV DENGAN MODEL KOREKSI KESALAHAN ENGLE -GRANGER

Herliana,, Rikhe Arumsari (2008) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN 1990.I-2005.IV DENGAN MODEL KOREKSI KESALAHAN ENGLE -GRANGER. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[img] PDF
B300030014.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (862kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN 1990.I-2005.IV DENGAN MODEL KOREKSI KESALAHAN ENGLE-GRANGER. Adapun tujuannya untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar Indonesia, jumlah uang beredar Jepang,produk domestik bruto Indonesia, dan produk domestik bruto Jepang terhadap nilai tukar rupiah terhadap yen.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data time series kwartalan. Periode pengamatan dari tahun 1990.I-2005.IV. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model dinamis Engle-Granger Error Correction Model. Langkah-langkah analisis data dimulai dari analisis EG-ECM,uji asumsi klasik, dan uji statistik. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa koefisien ECT memiliki nilai diantara 0 – 1 dan bertanda negatif yakni sebesar –0,286901 dan signifikan pada α = 5%. Hal ini berarti bahwa spesifikasi model koreksi kesalahan E-G yang digunakan menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan merupakan himpunan variabel yang berkointegrasi dan juga bias menjelaskan hubungan kausalitas dari variabel yang sedang diuji baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik untuk liniearitas, normalitas,autokorelasi, dan teroskedastisitas tidak terdapat penyimpangan. Hasil uji statistik, untuk uji F menunjukkan model yang dipakai eksis, koefisien determinasi R² sebesar 0,602500 terletak antara 0 dan 1. Jadi koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 60,25%. Variabel kurs sebesar 60,25% dijelaskan oleh jumlah uang beredar Indonesia,jumlah uang beredar Jepang, produk domestik bruto Indonesia, dan produk domestik bruto Jepang. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 39,75% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar Indonesia, produk domestik bruto Indonesia, dan produk domestik bruto Jepang berpengaruh secara signifikan terhadap kurs rupiah terhadap yen pada jangka panjang. Variabel jumlah uang beredar Indonesia dan jumlah uang beredar Jepang berpengaruh secara signifikan terhadap kurs rupiah terhadap yen pada jangka pendek.

Item Type: Karya ilmiah (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User: Esti Handayani
Date Deposited: 19 May 2009 07:59
Last Modified: 08 May 2012 11:32
URI: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/1364

Actions (login required)

View Item View Item